वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है। लेकिन काल भैरव अपने भक्तों की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं।

कहते हैं कि यह ऐसा चमत्कार है, जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार के लिए कठिन हो जाता है। मदिरा से भरी हुई प्लेट पलभर में खाली हो जाती है।

उज्जैन शहर से आठ किलोमीटर दूर काल भैरव का यह मंदिर अवस्थित है। मान्यता है कि उज्जैन में महाकाल और काल भैरव दोनों के दर्शन करना जरूरी है। 

कहते हैं कि जो भक्त ऐसा नहीं करते, उन्हें महाकाल के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होता। साथ ही उसे महाकाल का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता है।